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价格区间交易系统

楼主收藏举报帖子创建时间: 2019-05-05 05:05 回复：0 关注量：363

价格区间交易系统是上世纪后半叶发展起来的交易系统，当时的交易市场在一个大的区间内上下波动。在1970到1980年间，该交易系统是美国股票市场最为流行的系统之一。
通常在经济停滞的时间段中的市场比较适用于价格区间系统。从以往的情况来看，一般当市场出现崩盘后会进入到一个价格区间中，此时市场处于经济转型期。
价格区间市场区别于无趋势市场，该状态的市场振荡幅度都较大并且有明显的最低和最高值。所以既不适用趋势跟踪系统更不适用于突破系统，一般认为最小波动区间至有10%才能称为价格区间市场。
价格区间系统是便是利用在价格区间内波段循环的特点：持有头寸直到最高价被触发，然后卖空手中头寸等待股票价格下跌。价格区间系统交易者在价格上升时买入，在价格下跌时卖出。当市场处于价格区间状态下，这是一种完美的盈利模型，并且能为有经验的投资者带来较为丰厚的利润。
价格区间系统有其优点，但其局限性也很明显，题局限性在于：首先投资市场通常不处于一个价格波动区间内，除非经济发展正处于一个特殊的时期；其次价格波动区间不会总是精确的，可能本次的高点比上一次高，也可能比上一次低。价格区间交易者通常默认为价格的走势会重复之前波段的走势，所以这种类型的交易者需要大量的市场交易经验。数据统计显示，价格区间系统通常在20%-25%的时间内是有效的。

价格, 交易系统

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