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Dynamic Zone Indicators 动态区间指标的基本知识

楼主收藏举报帖子创建时间: 2019-05-05 12:00 回复：0 关注量：861

动态区间指标Dynamic Zone Indicators是根据摆动指标而衍生出来的一类指标，譬如，Dynamic Zone RSI, Dynamic Zone William%R等。

为什么要在摆荡指标中引入动态区间的概念？它有什么好处？
摆荡指标顾名思义是在一定区间范围内来回波动的。例如，在RSI中通常认为30/70是超买超卖的范围。但是在实际操作中，这个范围是根据不同市场状况而变化的。例如，在牛市中，这个范围可能是40/80，在熊市中，它可能是20/60。如果一个股票交易系统是根据RSI的超买超卖来产生交易信号的，那么决定适当的超买超卖区间就很重要。一般来说，交易者可以根据市场的走势来相应的调整，但是这并不适用于机械的交易系统。一个问题是：在机械交易系统当中，如何决定摆荡指标的超买超卖区间范围？动态区间是根据以往的走势来决定超买超卖区间，这就可以使根据摆荡指标制定的交易系统得到优化。
动态区间的计算类似于布林线，就是算出过去一定时期内摆荡指标波动的极限。在参数设置上，通常取一段较长的时间，例如70天（单位周期）。在决定区间的上下缘时，通常是10%到15% 的几率（大约是1.05 到1.35倍标准差STD，例如，10% 是1.29倍，12%是1.18倍，15%是1.04倍）。但是，上缘与下缘所用的几率可以不同，也就是说它们可以是不对称的。可以通过对上下缘所用几率的不同来优化交易系统，因为不同的股票有不同的特性。但是注意不要过度优化，不要产生曲线拟合的效应。
在根据动态区间指标制定交易信号时，通常使用指标的移动平均值，例如，3日（单位周期）移动平均值。这个值与动态区间上下缘的接触产生买卖信号，这与普通的摆荡指标操作方法类似，具体说来就是反转和突破两种。当然，具体操作上，不论是做反转还是突破都是要遵循大趋势保护小趋势的原则。
买入法则：
回一下帖子吧，我看看有多少人在认真看。。。
1，  指标进入超买区（建仓，或是加仓）；
2，  指标在超买区内回调；
3，  指标走出超买区（特别是在从极度超买区回调后）；
4，  指标在走出超卖区后形成的看涨背离；
在以上4个交易法则中，前3个都是顺势交易，只有最后一个是逆势交易。
卖出法则与买入法则相反。
动态区间的概念适用于多种摆动技术指标，例如RSI, CCI, KD, MACD, William%R(WR), ADX等等。在设置时，还要考虑技术指标的周期长短，例如RSI常用的周期有9，14等。动态区间的概念也可以与ATR的概念结合适用，从而来判断股票价格波动度，通常认为价格波动剧烈的股票风险比较高。
动态区间指标本身也不是完美的，它不能帮你抓住走势的最顶与最底，但是它可能可以帮助你优化你的交易系统，从而达到整体赚钱的目的。在使用动态区间指标时，特别要注意指标背离所产生的复杂情况。指标背离时，价格创新低新高时，但指标并没有创新高新低，指标可能因此不会碰动态区间的上下缘。当然这可能并不影响最终的结果，但是值得注意。
在我发的TSD大礼包中，有很多动态区间指标，大家可以挑自己熟悉的去研究。