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国外著名策略 Dual Thrust (转自BotVS)

楼主  收藏   举报   帖子创建时间:  2019-05-05 13:52 回复：0 关注量：898
> 基本原理

- 在当天收盘，计算两个值： 最高价－收盘价，和收盘价－最低价。然后取这两个值较大的那个，乘以k值，结果称为触发值。
- 在第二天开盘，记录开盘价，然后在价格超过（开盘＋触发值）时马上买入，或者价格低于（开盘－触发值）时马上卖空。
- 这个系统是反转系统，没有单独止损。也就是说，反向信号也同时就是平仓信号。

> 图解

nclick="zoom(this, this.src, 0, 0, 0)" class="zoom" width="600" height="240" src="https://dn-filebox.qbox.me/ab06814528c0ae8c54c6bebaea4438325968fbe5.jpg" border="0" alt="" />

`Dual Thrust 策略包含完整的图表显示, 图表动态更新，模板引用等功能, 可做学习模板使用.`

  1. var ChartCfg = {
  2.     __isStock: true,
  3.     title: {
  4.         text: 'Dual Thrust 上下轨图'
  5.     },
  6.     yAxis: {
  7.         plotLines: [{
  8.             value: 0,
  9.             color: 'red',
  10.             width: 2,
  11.             label: {
  12.                 text: '上轨',
  13.                 align: 'center'
  14.             },
  15.         }, {
  16.             value: 0,
  17.             color: 'green',
  18.             width: 2,
  19.             label: {
  20.                 text: '下轨',
  21.                 align: 'center'
  22.             },
  23.         }]
  24.     },
  25.     series: [{
  26.         type: 'candlestick',
  27.         name: '当前周期',
  28.         id: 'primary',
  29.         data: []
  30.     }, {
  31.         type: 'flags',
  32.         onSeries: 'primary',
  33.         data: [],
  34.     }]
  35. };

  37. var STATE_IDLE = 0;
  38. var STATE_LONG = 1;
  39. var STATE_SHORT = 2;
  40. var State = STATE_IDLE;

  42. var LastBarTime = 0;
  43. var UpTrack = 0;
  44. var BottomTrack = 0;
  45. var chart = null;
  46. var Counter = {
  47.     w: 0,
  48.     l: 0
  49. };

  51. var manager = null;
  52. var logSuffix = NotifyWX ? '@' : '';

  54. function onTick(exchange) {
  55.     if (!manager) {
  56.         if (_C(exchange.GetPosition).length > 0) {
  57.             throw "策略启动前不能有持仓.";
  58.         }
  59.         Log('交易平台:', exchange.GetName(), _C(exchange.GetAccount));
  60.         var insDetail = _C(exchange.SetContractType, ContractTypeName);
  61.         Log("合约", insDetail.InstrumentName, "一手", insDetail.VolumeMultiple, "份, 最大下单量", insDetail.MaxLimitOrderVolume, "保证金率:", insDetail.LongMarginRatio.toFixed(4), insDetail.ShortMarginRatio.toFixed(4), "交割日期", insDetail.StartDelivDate);
  62.         manager = $.NewPositionManager();
  63.     }

  65.     var records = _C(exchange.GetRecords);
  66.     if (!records || records.length <= NPeriod) {
  67.         return;
  68.     }
  69.     var Bar = records[records.length - 1];
  70.     if (LastBarTime !== Bar.Time) {
  71.         var HH = TA.Highest(records, NPeriod, 'High');
  72.         var HC = TA.Highest(records, NPeriod, 'Close');
  73.         var LL = TA.Lowest(records, NPeriod, 'Low');
  74.         var LC = TA.Lowest(records, NPeriod, 'Close');

  76.         var Range = Math.max(HH - LC, HC - LL);

  78.         UpTrack = _N(Bar.Open + (Ks * Range));
  79.         DownTrack = _N(Bar.Open - (Kx * Range));
  80.         if (LastBarTime > 0) {
  81.             var PreBar = records[records.length - 2];
  82.             chart.add(0, [PreBar.Time, PreBar.Open, PreBar.High, PreBar.Low, PreBar.Close], -1);
  83.         } else {
  84.             for (var i = Math.min(records.length, NPeriod * 3); i > 1; i--) {
  85.                 var b = records[records.length - i];
  86.                 chart.add(0, [b.Time, b.Open, b.High, b.Low, b.Close]);
  87.             }
  88.         }
  89.         chart.add(0, [Bar.Time, Bar.Open, Bar.High, Bar.Low, Bar.Close]);
  90.         ChartCfg.yAxis.plotLines[0].value = UpTrack;
  91.         ChartCfg.yAxis.plotLines[1].value = DownTrack;
  92.         ChartCfg.subtitle = {
  93.             text: '上轨: ' + UpTrack + '  下轨: ' + DownTrack
  94.         };
  95.         chart.update(ChartCfg);
  96.         chart.reset(PeriodShow);

  98.         LastBarTime = Bar.Time;
  99.     } else {
  100.         chart.add(0, [Bar.Time, Bar.Open, Bar.High, Bar.Low, Bar.Close], -1);
  101.     }

  103.     LogStatus("Price:", Bar.Close, "Up:", UpTrack, "Down:", DownTrack, "Wins: ", Counter.w, "Losses:", Counter.l, "Date:", new Date());
  104.     var msg;
  105.     if (State === STATE_IDLE || State === STATE_SHORT) {
  106.         if (Bar.Close >= UpTrack) {
  107.             msg  = '做多 触发价: ' + Bar.Close + ' 上轨:' + UpTrack;
  108.             if (State !== STATE_IDLE) {
  109.                 manager.Cover(ContractTypeName);
  110.                 var profit = manager.Profit();
  111.                 LogProfit(profit);
  112.                 msg += ' 平仓利润: ' + profit;
  113.             }
  114.             Log(msg + logSuffix);
  115.             manager.OpenLong(ContractTypeName, AmountOP);
  116.             State = STATE_LONG;
  117.             chart.add(1, {x:Bar.Time, color: 'red', shape: 'flag', title: '多', text: msg});
  118.         }
  119.     }

  121.     if (State === STATE_IDLE || State === STATE_LONG) {
  122.         if (Bar.Close <= DownTrack) {
  123.             msg = '做空 触发价: ' + Bar.Close + ' 下轨:' + DownTrack;
  124.             if (State !== STATE_IDLE) {
  125.                 manager.Cover(ContractTypeName);
  126.                 var profit = manager.Profit();
  127.                 LogProfit(profit);
  128.                 msg += ' 平仓利润: ' + profit;
  129.             }
  130.             Log(msg + logSuffix);
  131.             manager.OpenShort(ContractTypeName, AmountOP);
  132.             chart.add(1, {x:Bar.Time, color: 'green', shape: 'circlepin', title: '空', text: msg});
  133.             State = STATE_SHORT;
  134.         }
  135.     }
  136. }

  138. function onexit() {
  139.     var pos = _C(exchange.GetPosition);
  140.     if (pos.length > 0) {
  141.         Log("警告, 退出时有持仓", pos);
  142.     }
  143. }

  145. function main() {
  146.     if (exchange.GetName() !== 'Futures_CTP') {
  147.         throw "只支持传统商品期货(CTP)";
  148.     }
  149.     SetErrorFilter("login|ready");

  151.     LogStatus("Ready...");
  152.     LogProfitReset();
  153.     chart = Chart(ChartCfg);
  154.     chart.reset();

  156.     LoopInterval = Math.max(LoopInterval, 1);
  157.     while (true) {
  158.         if (exchange.IO("status")) {
  159.             onTick(exchange);
  160.         } else {
  161.             LogStatus("未登录状态");
  162.         }
  163.         Sleep(LoopInterval * 1000);
  164.     }
  165. }
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