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ZigZag研究进展

楼主  收藏   举报   帖子创建时间:  2019-05-05 15:14 回复：0 关注量：515
转载自：macy01.blogcn.com
  
   这几天在潜心研究ZigZag的原理，主要想通过这个指标来定制一个自己使用的指标，例如自动画趋势线等。目前主要是看文章：http://articles.mql4.com/691。感觉前半部分写的不错，例如解释的几个重要的关注点：
          1、ZigZag根据当前的报价(quote)来画图，ZigZag是对当前价格图表的一种紧凑型表示方式。画图时选取的报价的形式（Open或者Close）等会影响线形。
          2、MT4自带的ZigZag主要用于对历史市场趋势的分析，并不是很好的预测功能，因此不建议基于此ZigZag来做EA。（是否可以基于改良的ZigZag来做EA尚待分析确认）
          3、其对比的Fractal定义对理解ZigZag的形成原理有帮助，目前还没有参透二者之间的关系。文章中链接了一个Franctal指标源代码有待分析。地址：http://codebase.mql4.com/ru/3713
          4、ZigZag有重画（re-draw）功能，因此其画线随着新的Fractal的出现会发生变化。
  
          待分析的问题在于：
  （1）Fractal如何确定比较的基数N，即当前Bar需要和前后(N-1)/2个Bar比较，那么N多少为最佳？
  （2）如何确定反转？
  （3）ZigZag中三个参数的含义分别是什么？
            extern   int      ExtDepth       = 12;
            extern   int      ExtDeviation   = 5;
            extern   int      ExtBackstep    = 3;
     (4)  ZigZag如何用于画趋势线？改良的ZigZag是否可以用于EA以及如何使用？
  
     上面文章中透露的其他信息作为总结：
     1、Fractal的定义和原理：
          探讨fractal的定义，首先来参考Bill Williams的New Trading Dimensions：
  “ 市场总是朝一个方向(向上或者向下)移动。例如当市场向上移动时，经过一段时间后，所有买方都已经买入，此时市场由于缺乏足够的买方而形成回落。然后市场信息开始影响交易者，随后买方开始重新汇集，此时买卖双方势均力敌，市场仍然向上移动。只要买方的势头和力量足够强大，能够立即突破前一个 fractal，则我们进入市场在前一个fractal的高点开出买单”
  事实上这个也适用于ZigZag，其在波峰和波谷的形成过程中发现他们。 从技术层面可以这样来定义buy fractal：“在最少5个连续的bar序列中，中间bar的最高点比前后两个bar的最高点高。”从相反的角度则可以定义sell fractal。参见下图：
                2009-4-20 00:08 上传
  下载附件 (7.12 KB)   
  
  
      
      2、观察到的ZigZag的重画功能：
       (1)重画前的ZigZag图形；
                2009-4-20 00:08 上传
  下载附件 (47.96 KB)   
  
  
      
  (2)市场形成价格新低后ZigZag发生重画，此时旧的线被删除了。从这里可以看出ZigZag缺乏预测能力，以对历史的分析为主。
                2009-4-20 00:08 上传
  下载附件 (48.86 KB)
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