高手交流圈

0成员
5174主题

超经典的比喻，告诉你什么是交易系统

楼主收藏举报帖子创建时间: 2019-05-05 05:28 回复：0 关注量：54

摸索交易系统，就像在看一个穿着薄丝的美女，若影若现，能够引起你无限的遐想。她也绝非是千篇一律，信手拈来的东西。著名的华尔街交易大师范.撒普将交易系统分为6个关键因素，他们分别是：交易的成功率；风险报酬比；交易成本；交易频率；仓位大小；初始资金总量。以上六个都是可变因素且相互影响，互为补充，缺一不可，实战过程中根据这六个关键因素不断去修复，才能寻求的到比较完美的交易系统。

假设我们在一个冰天雪地里打雪仗，每个人都躲在大小不一的雪墙后面，通过雪墙来保护自己不被扔过来的雪球击中。那么这里就告诉我们，雪墙的大小好比初始资金的大小，越大的雪墙我们会越安全，你拥有的钱越多，受到的保护就越多。

继续想象，对面攻击你的人会扔出两种颜色的雪球，白色和黑色。白雪球就像是利润，每次扔过来附着在雪墙上就会增加它的宽度；而黑雪球好比亏损，每次扔过来都会对雪墙造成破坏。所以为了增加我们保护的面积，就必须保证白雪球要比黑雪球多。就是你交易的成功率一定要越高越好。

但是，我们知道雪球有大有小，没有办法保证每个雪球都一样大。有的雪球跟高尔夫球一样大小，而有的雪球却大的像篮球。所以如果向你扔过来的黑雪球跟篮球一样大小，那么你的雪墙很快就会被轰倒，即使一直有很多小的白雪球去补救你的墙体也没用。但是如果反过来，你的白雪球很大，你就可以抵御来自于小的黑雪球的连续攻击。所以特别要注意交易的风险报酬比，利润一定要高于损失。

那交易成本怎么体现呢？无论是白雪球还是黑雪球，当他击到墙面的时候多少都会使墙面轻微受损，所以对于白雪球来说会使增加雪墙的面积稍微减少，而对于黑雪球则会增加对于墙面的破坏面积。所以交易成本越高，会减少你的利润或者加大你的亏损。

至于交易频率，可以这样理解。根据观察，激烈战斗1个小时后，发现我们的雪墙比之前宽了近1米（即白色雪球比黑色的要多要大）。这个时候我们就会考虑如果将5秒钟射出一个雪球，改成5秒钟射出2个雪球，那么1个小时后，墙面会增加2米。所以如果你的成功率高频率越快的话，你的盈利能力就越强。但是如果你成功率很低，频率又快加速完蛋。比如你目前的交易情况是2个月交易50次能够赚500美金，如果较快交易频率变成一个月交易50次，那么你2个月下来的利润就可能去到1000美金。

关于仓位大小的理解，我们之前提及到的都是每次只扔一个雪球，无论白雪球还是黑雪球。现在我们改变游戏规则，一次同时可以扔出N个雪球。这个时候我们会发现，如果同时又1000个像高尔夫大小的黑雪球袭来，后果也是不堪设想的。所以，当成功率高其他变量不变时，仓位越大，赚的越多，反之亏的越多。

交易系统, 经典的

打赏

分享到：