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再谈确定性
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确定性是我在投资世界中发现的最宝贵的秘密，自从在2009年开始意识到它的存在，我经常在心里思量这个确定性到底是什么。在投资领域已有5年，说长不长，说短不短，经历了无数的行情波动起伏，有成功也有失败，但最终的收效都不大。我经常会苦苦冥想而不得要领，也有时会夜里兴奋地睡不着觉，但事实证明都没有抓到事物的本质。有时候我也想，是不是确定性只存在于基本分析中，在技术分析的世界中不存在呢？但动摇只是瞬间，必胜的信念支持着我继续前行。最近一段时间，思路豁然开朗，因为确定性忽然出现在了我的眼前，其实它本来就在我的眼前，只是之前没有意识到它的存在。简单地说确定性从接触到目前升华了三个层次。 第一个层次，是我意识到了确定性的重要性。启示来源于股神巴菲特，一个高成长的公司理应有高的股票价格，在低估时或者别人没有发现其价值时买入，只要有耐心，一定可以等到股价被高估的一天，这是巴菲特的确定性；索罗斯是判断当资产出现泡沫时一定会破裂而出手沽空，也取得辉煌地成功。巴菲特和索罗斯，一个善于逢低买入，一个善于逢高沽空，本质上他们都是利用了确定性获胜。我开始思索我的确定性到底是什么呢？ 第二个层次，我认为确定性来自于稳定盈利的交易系统。假设我们以W代表平均单次盈利、L代表平均单次亏损、P代表胜率、N代表单位时间内的交易次数。那么，单位时间内的赢利Y=[W*P-L*（1-P）]*N。只要Y大于零，这就是一个赢利的交易系统，可能会经历大量的连续的亏损，但只要交易的次数足够多，它一定趋向于确定性，即它是赢利的，而且基本是稳定的。在无数的不确定性中，必然隐藏着确定性。这个看起来没有什么问题，但却没有解决根本的问题，那是进入了“因为所以”的循环往复。系统只是个结果，从结果中得到结果是没有意义的。 第三个层次，我深刻地认识到确定性是存在于投资世界中的，但是由于我们太过于关注于眼前的利益和得失，而蒙蔽了双眼，对确定性却视而不见。确定性只能来源于投资世界本身，它不能来源于我们主观的判断，也不能来源于我们主观创造的交易系统。确定性就是确定性，无论你思不思考，创不创造，它会永远在那里，亘古不变。这种确定性才是我们要发现的。 在这里举个确定性的例子： 任何一个交易品种的波动都是存在确定性的，比如澳元，它一年中一定会有3-5波行情，最少也有2、3波，做好风险控制的情况下交易，只要抓住一波就不亏，抓住两波就能盈利丰厚。在交易过程中坚定信念只抓大的行情，一定能够抓住2、3波，这样达到稳定盈利。当然行情什么时候出现我们不知道，但我们知道它一定会出现，正所谓胜可知而不可为。胜可知本来就是一种确定性，不是吗？ 但要说明的是，投资世界中的确定性无穷无尽，基于确定性来设计交易系统才是我们努力的方向。 |
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