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建立高胜算交易系统时 99%的人都会忽略这一关键
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在初学交易的过程中，我们经常会遇到这样的经历：看到高手的交易系统或者交易策略后，总觉得特别神奇并尝试着模仿操作，但过一段时间之后却发现这些系统或者方法并不能让自己持续盈利，时而奏效时而失效。这几乎已经成为大多数新手的常态。 实际上，要真正做到持续稳定盈利，你需要的是一个经过验证最适合你的交易系统，并非盲目跟风也并非只依赖某一个策略。本文将探讨作为一名新手该如何建立完整的交易系统。 交易系统根据不同维度可以分为很多种，比如程序化与非机械交易系统，指标或形态交易系统，左侧或右侧交易系统，趋势和逆势交易系统等等。不过，无论哪一种系统都至少要包含以下几个方面： ▌确定总任务和目标 在开发一套能够赚钱的交易系统之前，你首先得了解你本身是一个怎样的交易者以及你想达成的交易目标，多问自己：我是一个大型资金管理者，还是只是一个小散户？我要长期稳定盈利还是短线暴利？我是一个职业操盘手还是业余交易员？如果造成资金亏损，我要对谁负责？了解清楚自己之后，确定一个总目标，然后在设计系统时至少花三分之一的时间认真思考每一个分项目标。▌明确交易理念和观念 除了设立目标，确定你的交易理念也相当重要，你之后的交易系统都是建立在这些交易理念之上的。很多交易者刚开始交易时总以为自己老赚不到什么钱只是因为没有天赋，缺乏敏锐的判断力，又或者心态不够好，或者自律意识不够强，其实这些因素都是其次，最根本的是对市场没理解，也没有形成自己的交易理念。 交易世界里，既有趋势跟踪者、波段交易者和价值投资者，也有短线交易者、套利和投机交易者。不同类型的交易者对市场有着不一样的理解，比如在趋势交易者的观念里，市场总会在某个时间段里形成趋势，他们通常顺势而为，买涨卖跌，而震荡交易者却并非如此。本文整理了这几种交易者的主要理念： 趋势交易者：市场总会出现趋势，一旦形成就会持续一段时间和空间，因此顺势操作； 波段交易者：市场会在有限范围内上下波动，因此达到范围内最高点时卖出，达到最低点买入； 价值投资者：交易时最关注产品的价值，偏向于基本面分析，价值被低估时买入，价值被高估时卖出，一般做长线交易； 短线交易者：交易机会由短时间内的市场情绪驱动，不依赖过多的基本面分析预测，会在短时间内大规模建仓； 套利投机者：套利和投机都是靠价差赚取利润，套利者是利用不同合约月份、不同市场或不同商品之间的价差，而投机者是利用同一品种在不同时期的价差，分为做空做多投机。 ▌评估市场大环境 无论外汇、股票还是期货，大多数市场都有周期性，比如熊市、牛市和震荡。一个完整的交易系统不可能只针对某一种周期，比如只适合牛市使用，那么熊市期间就容易丢失许多利润。因此，设计系统时评估市场的大环境也是很重要的一部分。 当你选定一个市场，你就必须深入了解这个市场的每个细微之处，包括它的波动率、周期特征、影响市场走势的因素等等；比如汇市的本质，有人认为是多空双方之间的博弈，也有人认为是做市商与散户的对决，又比如黄金，地缘冲突、供需基本面、央行利率等因素都会影响其走势。不同交易者对同一市场的理解会有差异，但仍要清楚了解影响市场的一些基本因素并持续关注，至少每月评估当下的市场环境。 ▌确定交易时间框架选择怎样的交易时间框架取决于你是哪一种类型的交易者，比如期望持仓一年以上的长期交易者、每日交易数次的日内交易者。从宏观角度来看，时间框架可分为短期、中期和长期；而从微观角度来看，交易者会根据不同策略类型选择交易时间，比如日内交易、波段交易和趋势交易。 此外，还有一种方向是根据不同品种的波动或走势规律选择时间框架。比如，外汇市场在东京、伦敦和纽约交易时间的流动性和波动性都会大有不同，亚盘时段整体行情清淡，美盘行情波动剧烈；又比如黄金市场，早盘虽然清淡但有时候容易出现闪崩迹象，美盘时段数据和风险事件密集，金价波动性也会加大。 ▌出入场判断机制 这一部分涉及到交易策略，相当于是一份操作说明书。判断进出场的工具因人而异，有人喜欢技术指标和形态，有人喜欢基本面分析，有人青睐于研究市场情绪，而也有人喜欢自动化判断（比如EA）。之前也介绍过了不同指标、形态等技术工具，几乎每个工具都有自己的特色和实用场景，只要经过验证觉得有效合适，都可以适当根据这些指标设计具体的进出场策略。 ▌资金管理与风险控制 大多数交易新手都会忽略资金管理和风险控制，其实这正是交易系统里的重中之重。一直以来，不少投资大佬都强烈建议投资者一定要注意风险。相信大家都对“股神”巴菲特的投资三大原则很熟悉：第一条，保住本金；第二条，保住本金；第三条，牢记前两条。对于一个稳定盈利的交易系统，全面且靠谱的资金管理计划必不可少。在制定资金管理计划前，要多问自己： 你的总资金和可用资金有多少？你可承受最大的亏损幅度是多少？你的盈利目标又是多少？ 在胜率与盈亏比之间，你要如何作出最佳选择才能达到目标？ 你掌握了哪些仓位管理技巧？每笔交易的潜在风险如何？你要在什么情况下止损或止盈出场？你掌握了哪些止损或止盈策略？ ……….. ▌验证与改进 最后，市场在变化，交易者自身也在变化，因而交易系统不可能一成不变。初步构建一个交易系统之后，我们还要定期评估、验证和改进。构建交易系统并非一蹴而就的事情，这需要你逐步深入了解市场，不断复盘总结经验，形成一个最实用、最适合自己的交易框架，最后实现在交易“战场”长期扎根的终极目标！ |
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