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如何评估交易系统的盈利能力？

楼主收藏举报帖子创建时间: 2019-05-05 05:45 回复：0 关注量：1017

在量化投资领域，交易系统的盈利能力对量化交易者而言，是重要的内容。因此，我们来简单分析一下你的交易系统能不能盈利。为了更加直观的分析你的交易系统是否盈利，我们首先来设置一些条件：

1、总金额10万；
2、R=1%，也就是单笔交易的止损设为总资金的1%，也就是1000元。
4、如果我只做一个品种，同时假设止损位设定在2%（价格回撤不到2％不离场）。那么很容易得出我的合约金额是5万（也就是倒推仓位，0.5倍的杠杆）。
5、如果预计的报风比R乘数为3。也就是说，每次成功的交易获利能够带来的盈利是止损金额的3倍。
6、如果假设我们的量化交易系统每月给出的交易信号是4次。

也就是说，我们假设每月有4次这样的交易机会，每次的获利报风比都是3倍，每次的仓位都是0.5倍的杠杆，不到止损不出来，同时在达到目标区域以后我们就主动离场，而且中间没有加减仓的动作，同时忽略交易成本。（貌似这是个非常简单、完全能够做到的事情吧）好了，按照以上的条件，我们看看这个交易系统如何才能实现盈利。

A，如果你的交易系统的胜率是30%。这个胜率不算高，那么我们的交易结果会怎么样呢？
那么交易系统的期望值是：3R×30％－1R×70％＝20％×R＝0.2％
每月有4次的交易机会，获利：0.2%×4=0.8%
年度收益率：0.8%×12=9.6%

B，如果你的交易系统的胜率达到50%，那么情况会怎么样呢？。
那么交易系统的期望值是：3R×50%-1R×50%=1×R=1%
每月有4次交易机会，获利：1%×4=4%
年度收益率：4%×12=96%

以上是单个头寸交易得到的结果，因为我们的仓位是0.5，所以很容易计算出，A系统，每年对于10万总资金的年化收益率是4.8％也就是赚了4800元，B系统收益率是48％，每年赚了48000元。，如果你的杠杆是1倍，那么收益率再翻倍，自己算一下，一年你能赚多少钱哦？

看到这里大家都很明白了，就整个量化交易系统来说，我们想获利，有2个基本的环节要解决，一个是提高胜率，另外一个就是提高你的报风比。当然还会涉及你的量化交易机会和资金管理环节。我们不妨自己对照一下上面的计算方法，你的交易系统能够盈利了吗？你把你的系统量化了吗？

所以我们看到，在活下去的前提下，是盈利还是亏损，是你的系统决定的，所以在交易之前，来做个简单评估吧！

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