我们团队中Shell Coder?先生花了几万美金才了解时间框架越大，则撑阻力水平越重要。虚用多重交易框架使得我们可以比单独依据某一时间框架更为赚钱。多重交易框架可以让你守住某些头寸，因为你对自己在较大背景中所处的位置洞若观火！

绝大部分“菜鸟”级交易员仅仅查看一种时间框架下的图表。他们盯着单一 时间结构，在这上面应用他们的指标，并且基本忽略了其他的时间框架。问题在于，一个新的趋势基本来自另外更大的时间框架，而这个趋势经常导致那些忽略大 图像的交易者亏损。

打开更广阔的视野去查看市场的运行。不要太靠近市场，应该保持一定距离。选择你偏好的时间结构，接着移向更髙一级时间框架查看市场的趋势，以便作出战略决策。然后返回你偏爱的那级时间结构作出进出的战术性决策。但是这两重时间结构就可以帮助你远胜其他依赖单一时间结构的交易者。

对于你能研究的时间框架数目很显然存在一个限制。你当然不希望一大堆各种图表的屏幕搞得你不知所措。我们的建议是至少使用两种时间框架，但不要超过三种，原因是更多的框架只会导致你无法决策，而且对于交易来说最为重要的是方向和位置，两重或者三重时间框架完全可以胜任这一要求了。

我们更偏好三重时间框架。最大一级时间框架告诉我们市场的方向，最小一级 时间框架告诉我们市场的位置。而中间的时间框架则把方向和位置结合起来给出交易决策。其实，讲深一点，振荡指标是在告诉你位置，动量指标则是告诉你方向。

你可以使用任何自己觉得合适的时间框架，前提是你选择时间框架之间不能太近也不能太远。你可以使用下列组合之一：

1分钟，5分钟，30分钟

5分钟，30分钟，4小时

15分钟，1小时，4小时

5分钟，1小时，4小时

1小时，4小时,日

4小时，日，周

当你选择时间框架时一定要考虑效率问题，我们在最近几个月一直在测试一种国外的最新交易程序Dollygirl，这个程序应用了多重交易时间框架理念，但是用得比较过分，因为它将1分钟、5分钟、10分钟、15分钟、30分钟、1小时、2小时、4小时、日、周、月等时间框架全部列出并表明各种时间框架下的趋势。也许 程序设计者的初衷是为了照顾各种时间架构的交易者，但是这样做却使交易者们无所适从。

解决周期冲突的问题，交易者不应当进一步靠近市场去深究那些细枝末节，而是应该后撤——用大视角来把握整体。首先作出战略决策，确定市场趋势方向，然后再贴近市场，去寻找关键位置作为入场点和出场点。这就是多重时向框架交易系统要探讨的全部内容。

在实际操作中，可能会有交易者问：那么如何界定长短时间框架呢？这个问题的答案就是多重时间框架交易系统避开了死板的定义，将重心放在不同时间框架间的关系上，从而巧妙地解决了这个问题。你要选取你最喜欢和最擅长的交易时间框 架，它被称为“中间时间框架”：如果你喜欢日线交易，那么你的中间时间框架就是曰图；如果你是一名日内交易者，喜欢采用5分钟图，那么中间时间框架就是5 分钟图。

我们根据多重时间框架理论的基本思想，将中间时间框架乘以5，即可得出长期时间框架：若你的中间时间框架是日图，长期时间框架则是周图；中间周期是5分钟图，长期时间框架则是半小时图；依此类推。选择你偏好的交易时间框架，把它定义为中期时间框架，旋即将它放大，形成上一级别的长期时间框架。在长期时间框架图表上研究趋势和方向，再下降至中期时间框架来寻找位置设定具体的入场 点和出场点。

多重时间框架交易理论的核心原则就是开始分析时，首先后退一步，采用大视角考察较长期图表，以确定市场方向和趋势；然后再贴近市场，确定关键位置以便寻找入场点和出场点。

多重时间框架交易系统的一般使用

第一步，在较长期时间框架上采用趋势指标判断市场趋势和方向。这是第一重时间框架。

第二步，在中期时间框架上运用振荡指标和支撑阻力指标来确定关键位置从而确定入场点和出场点。这是第二重时间框架。

第三步，利用多种方法来具体设置交易订单。这就是第三重时间框架。