高手交流圈

0成员
5174主题

新手如何开发自己的交易系统

楼主收藏举报帖子创建时间: 2019-05-05 06:34 回复：0 关注量：521

读到一篇国外的文章，内容在讲说如何利用交易系统赚钱，相信有许多新手也在阅读猎人的文章，但是对于交易方面的概念其实很薄弱，甚至不知道怎样去挑选一个适合自己的交易系统，今天猎人藉这个机会给新手指点一下迷津。
第一步：选择一个适合的市场与时间框架
每个市场与每个时间框架都是可以被交易的，如果你想要看50个市场跟6的主要的时间框架，那你就必须去评估300个可能的选项，这裡有些建议可以让你限制你的选择。
首先，就算你可以交易每个市场，还是建议你要选择可以电子交易的市场，这样才可以降低你的一些不必要的费用。还有，有的市场就是很容易赚钱，或是他有固定的週期，这样的市场是值得我们去交易的。不要一昧的想在不容易赚钱的市场找出圣杯来证明自己很厉害，这样只会让自己交易的很辛苦，还不如多花时间去找其他市场。
再来，当你选择较小的时间框架时（小于60分钟），你的平均每笔获利通常都比较低，不过相对地，你获得了较多的交易机会。所以你选择较长的时间框架交易时，你的每笔交易平均获利会变大，但是你的交易机会就少。
最后，较小的时间框架，表示获利空间较小，但是通常也意味说，你的风险也比较小。所以当你刚开始交易时，可能只会操作小部位，你可能会选择比较小的时间框架去交易，这样可以避免受到比较大的亏损，不过也要避免过度交易所带来的损失。
大部分可获利的交易系统都使用较大的时间框架，像是日K线或是周K线，当然这是在国外市场，不过这也就表示，交易次数会很少，亏损可能会较大。
第二步：定义进场规则
让我们简化进场规则，基本上来说有2种不同的进场方式：
1. 趋势交易：简单来说就是追高杀低，指数往上走，你就买；指数往下杀，你就卖，如此而已。

2. 摆盪交易：也就是大家说的低买高卖的神手。也就是当价格太极端时，例如：价格涨到通道区间的上缘，你就卖出，因为你认为价格会回归到正常位置，反之亦然。
作者认为，摆盪交易是最适合新手来初试身手的方式，想想也是啦，一般人最喜欢猜头摸底了，一个新手进来最想表现自己很厉害，可以买低卖高，但总是穿头又破底。相反地，如果一个交易员能够抓住一个市场持续好几个星期，甚至好几个月的趋势，趋势交易就会提供了比较大的获利空间，但是只有少数的交易员有足够的纪律可以不中途而废。
在你的交易软体中大部分的指标可以分成两类，一种是用来判断趋势的指标，像均线就是。另一种就是定义出超买超卖的摆盪指标。所以不要被太多的指标去溷淆你的交易决定，你只要去确认你了解为什么会使用某些特定指标来判断。

第三步：定义出场规则
简单来说，出场也可以粗略分成两种：
1. 停损，这是为了保护你的本金。
2. 停利，这是为了确保你的获利而出场。
以上这两种出场规则可以分成四种方式：
1. 固定金额，例如：10000元。
2. 一个最近价位的比例，例如：进场价位的1%。
3. 一个波动的比例，例如：0.5倍的平均日K棒长度。
4. 时间出场，例如：3天后出场。
因为有的人喜欢使用一套交易系统去交易不同市场，所以作者不推荐使用固定金额出场，因为每个市场的变动金额都不同，以使用第2跟第3种出场方式比较好。至于时间出场，就是当你进场后，指数没有方向的乱跑，那你就早早出场去寻找其他交易机会。猎人也会使用这种出场方式，当你进场后，指数一直不往对你有利的方向发展，那你也要早点出场。

第四步：评估你的系统

看到绩效报表，第一个当然是看到你的淨利（netprofit），你在建构一个交易系统，当然希望他赚钱，而不是赔钱，所以要求淨利是正的不是负的，应该很合理吧！
下一个就是去检视你的每笔交易的平均获利，要确定平均获利可以足够支付你所有费用还有滑价损失，不过通常我们在跑策略时，就会先把成本算进去再跑出报表了，所以要注意一般其他人在展现绩效表时，是否有把成本算进去。
再来就是获利因子(ProfitFactor，PF)，算法就是总获利除上总损失(Gross Profit / Gross Loss)。所以PF越高，系统就越好，通常来说，一个系统的PF最好在1.5以上，但是猎人是希望可以在2以上，不过有时候太高的PF可能是过度最佳化的结果。
当然除了上面的报表数值外，还有一些是你可能会去注意的，胜率，如果你的系统可以获利，但是胜率很低，这就表示你总是在输钱，虽然你可能都输小钱，赚大钱，但是一直输钱的感觉并不好受，所以还是要寻找胜率高一点的交易系统。
再来就是最大亏损（MaximumDrawdown），一个着名的交易员说过：如果想你要让你的帐户变成两倍，甚至三倍，你最多只能允许你的最大亏损到30%，但是不是每个人都可以容忍这么大的亏损的。猎人认为交易要能够走的远，走的久，控制最大亏损很重要，如果你的交易系统亏损过大，可能会让你在开始获利前会因为一次钜额亏损就让你从市场毕业了。
最后就是连续亏损次数（Mostconsecutive losses ），其实大家不要小看这个连续亏损次数，如果你的系统的连续亏损次数过多，会让你觉得怎么一直在输钱，当你输太多次后，你还敢相信你的交易系统吗？这是一个奇檬子的问题，没有人喜欢一直输的感觉啦！而且连续亏损次数也会跟你的资金控管有很大的关係，如果你的资金管理方式比较积极，例如：当你亏多少钱时，部位就缩减。当你连续亏损太多次，刚好打到你的界线，结果你一缩部位，系统就开始获利，结果赔掉的就都赚不回来了。以上所说的报表数据，都是我们一开始检视程式可不可以用的基本条件，当然报表还有其他要关注的地方，比如说：你的获利曲线(EquityCurve)是不是接近45度的斜直线等，这也都是我们会去检视的地方。
第五步：改进你的系统
改进跟最佳化是有些不一样的，你可以利用改变不同的出场方式来改进程式，例如：你本来使用固定点数的出场方式，那你可以考虑改用追踪性的出场方式来代替，或是你可以加入时间性的出场方式也可以。然后再去检视你的报表，不要只看获利有没有增加，还要去观看其他上面所提到的数据是否有变的更好，有时候你修改了一些出场点，可能会减少你的获利，但是你会发现其他数据反而会有剧烈的变化，比如：最大亏损变小，胜率变高等，这样的修改才会有意义。不过作者也提醒各位，不要陷入过度最佳化的陷阱，比如说：你发现你的系统星期四特别容易亏钱，那你就把星期四的交易给滤掉，这样就有点超过了，毕竟过去星期四会亏钱不代表未来的星期四就一定会亏钱，也许是凑巧发生而已。
相信讲到这裡，对于刚踏入程式交易领域的新手，应该会有不同的想法，但是不要再继续在那边想说，我不会程式该怎么下手呢？如果你真的想踏上交易这条路，猎人建议你，不管如何，都要去弄一套程式交易软体，开始撰写自己的程式，不要只看不做，这样你永远都无法前进。

交易系统, 开发, 如何

打赏

分享到：