客服热线：
手机版
二维码
路透上海10月8日 - 中国境内美元/人民币掉期 CNYFWD= 曲线继续小幅下移，长端掉期再度转为贴水。交易员称，周末中国央行宣布定向降准，加上月初资金供给充足，银行间人民币流动性十分宽松，短端掉期转为负值。 他们并指出，中美货币政策分化导致中美利差潜在收窄的预期越发强烈，这也使得长端掉期持续承压，从更长时间看，长端掉期料仍有下行压力；掉期点还受供需影响，特别是在中美贸易战持续紧张背景下，大行可能通过掉期市场筹集美元来维稳即期汇率，不排除短期内出现掉期点严重偏离利率平价中枢的可能。
“长端掉期今天开盘一步到位的感觉，估计后面也差不多这个水平了，”一外资行交易员称，“当然如果spot压力大的话，swap还是要下的。”
另一中资行交易员亦表示，下午大行有在长端调美元，用的还是老办法，不知道要维持多久。
中国央行周日宣布，自10月15日起，下调大型商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、非县域农村商业银行、外资银行人民币存款准备金率1个百分点。降准所释放的部分资金用于偿还10月15日到期的约4,500亿元人民币MLF，这部分MLF当日不再续做。除去此部分，降准还可再释放增量资金约7,500亿元。
北京时间16:02，境内美元/人民币一周期掉期 CNYSW=CFXS 报-1.3点，一个月期 CNY1M=CFXS 报-6点，一年期 CNY1Y=CFXS 报-40点，而节前的周五（9月28日）一周期掉期收盘在2.5点，一月期收盘在8点，一年期收盘在19点。
境内美元/人民币一年期平价期权隐含波动率 CNY1YO=CNC 双边报价为4.525/4.825，六个月期的平价期权隐含波动率 CNY6MO=CNC 双边报价为4.700/5.000，均较上周五小升。
国庆长假后首个交易日，中国银行间市场周一资金面稳中偏松，隔夜及七天回购利率较节前均明显回落。月初资金供给本就宽裕，尽管公开市场今日净回笼千亿元人民币，但央行昨日再度宣布降准稳定10月流动性预期，料近期资金整体压力依旧有限。
人民币兑美元即期 CNY=CFXS 周一早盘短暂跌穿6.9元后跌幅有所收窄，但午后人民币跌破.91元关口，中间价则跌至近17个月新低。交易员称，国庆长假期间美元指数 .DXY 升幅明显，今日中间价疑似部分过滤，以缓解市场不安情绪，但客盘购汇仍偏多，短期人民币料续承压，但临近前低，各方亦忌惮大行出手维稳。（完）
(发稿 张金栋；审校 杨淑祯)
