* 人民币大幅收升,中间价小升脱离四周低点
* 中国1月通胀数据对汇市影响有限
* 市场流动性相对较差,客盘结售汇基本均衡
* 美元/人民币期权隐含波动率持续回落
* 短期汇价料维持区间宽幅震荡
(新增评论和收盘报价)
路透上海/北京2月14日 - 人民币兑美元即期 CNY=CFXS 周二大幅收升逾百点,中间价反弹脱离四周低点
。交易员指出,今早中国1月通胀数据虽超预期但对汇市影响非常有限,市场更多受客盘结售汇影响,午后有
大量结汇盘推升汇价;短期汇价料维持区间宽幅震荡,等待美联储主席叶伦国会证词。
他们并指出,由於监管强化企业和个人的结售汇真实性审查,投机需求被明显压制,市场流动性也相对较
差,离岸和在岸美元/人民币平价期权隐含波动率近期均连续回落,也反映市场对汇价走势不确定性担忧持续
下降。
今天卖盘非常多,有客盘有套利盘,大行肯定也有。 一中资行交易员称, 美指没怎么动还一股脑砸
(美元)的,估计就是自营了。
亦有中资行交易员表示,当前监管层对客盘源头管理得比较好,结售汇也比较均衡,短期内难有方向。
中国国家统计局周二公布,2017年1月居民消费价格指数(CPI) CNCPI=ECI 同比涨2.5%,高於路透调查预
估中值2.4%,并创2014年5月以来最大涨幅。1月工业生产者出厂价格指数(PPI) CNPPI=ECI 同比涨6.9%,路透
调查预估中值6.3%。分析人士称,春节因素推升1月CPI,预计2月数据会回落,通胀压力并不大。
离岸人民币一年期的平价期权隐含波动率 CNH1YO= 最新报6.9/7.3%,在岸同期的平价期权隐含波动率Y1YO=CNC 最新报4/4.5%,两地期权波动率较年初均明显下行。
全球汇市方面,美元周二续跌,之前美国总统特朗普的国家安全顾问弗林辞职;投资者等待美国联邦储备
理事会(美联储/FED)主席叶伦在国会作证,以期从中获悉美联储升息步伐的线索。 FRX/CN
人们正在等待叶伦的证词,美元也将根据她的讲话,判断能否再度向上测试。 外汇研究公司Global-i
nfo Co主管Kaneo Ogino表示。
以下为今日在岸市场人民币兑美元 CNY=CFXS 收盘价、中间价 CNY=PBOC ,以及离岸市场人民币的主要报
价:
在岸市场人民币兑美 今日 上日 升贬
元
即期成交价格 CNY=C 6.8674 6.8793 0.17%
FXS
中间价 CNY=SAEC 6.8806 6.8898 0.13%
成交额 CNYSPTVOL=C 175.92亿美元 193.04亿美元
FXT
日内波动幅度(pips) 220 日低6.8874 日高6.86
54
今年以来升贬幅度 1.20%
2005年汇改以来升贬 20.52%
幅度
一年期美元/人民币 1235
掉期
CNY1Y=CFXS
离岸人民币市场 今日 上日
CNH即期 CNH=D3 6.858 6.8733
一年期NDF OR=
中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率 CNYFIX16=CFXS 为6.8717;人民币兑欧元NYFIX15=CFXS 、日圆 JPYCNYFIX15=CFXS 和英镑 GBPCNYFIX15=CFXS 15点的参考汇率为7.3013、6.065和8.62
03。
中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价,并一次性贬值近2%,同年12月引入参考 收
盘价+一篮子货币汇率 的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价
,同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。(完)
(发稿 张金栋/孙琦子; 审校 林高丽/曾祥进)