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人民币衍生品:汇率趋稳致美元掉期曲线持稳略降,仅为离岸掉期点子1/3 提供者 Reuters

核心摘要:路透北京3月10日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线 CNYXSWP=CFXS 周四持稳略降,因大行卖压不减,一年期掉期 CNY1Y=CFXS 重回20个月低点,继续低於利率平价合理水平。但客盘忌惮大行砸盘并不敢接仓,需求有所回落。 他
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路透北京3月10日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线 CNYXSWP=CFXS 周四持稳略降,因大行卖压不减,一年期掉期 CNY1Y=CFXS 重回20个月低点,继续低於利率平价合理水平。但客盘忌惮大行砸盘并不敢接仓,需求有所回落。

他们并表示,由於即期市场人民币汇率趋稳,市场避险需求亦有所降低,套利盘因方向不明交投不活跃,大量转向离岸市场。离岸一年期掉期 CNH1Y= 绝对值已逾在岸一年期掉期点子的三倍。

"(掉期)曲线越砸越平,绝对值也比较低,大家都不太敢接,开仓的需求不大。"一股份行交易员称。

北京时间15:50,美元/人民币一周期掉期 CNYSW=CFXS 报21.7个点子,一个月期 CNY1M=CFXS 报95个点子,一年期 CNY1Y=CFXS 报680点子,较上周三分别下降1.36%、5.94%和6.85%。而年初至今一年期掉期升水已经回落约四成。

境内美元/人民币一年期平价期权 CNY1YO=CNC 双边报价为5.100/5.300,6个月期的平价期权 CNY6MO=CNC 报价为4.975/5.125,较上周三微升。

中国银行市场周四资金面稳中偏松。前日部分机构对公开市场逆回购利率下调的预期落空,央行早间延续小量平价逆回购操作,公开市场单日净回笼200亿元,货币市场所受影响则相当有限,回购利率继续微幅波动。

人民币兑美元即期CNY=CFXS周四早盘随中间价小跌,波幅较前几日明显收窄。交易员称,近期中间价基本跟随隔夜国际美元变动,市场价又在中间价小范围内波动,稳定预期意图明显,预计两会结束前料延续这种易升难贬走势。(完)

(发稿 孙琦子; 审校 曾祥进)

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