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* 人民币收盘下跌，外储数据不佳尾盘成交放大 * 中间价连五日上涨，抑制人民币贬值预期
* CNH由升转跌，两地价差扩大至1,100点子
* 央行新规缓解购汇情绪
(新增收盘报价及更多评论)
路透上海9月7日 - 人民币兑美元即期 CNY=CFXS 周一收跌，结束六连涨；中间价则连
五日上涨。交易员表示，央行增加远期购汇成本措施小幅缓解客盘购汇需求，但央行公布欠
佳的外汇储备余额数据，加剧离岸CNH下跌，两地价差再度拉大；但若客盘对汇率贬值预期
难以下降，后续监管层将出台更多管制措施。
他们并指出，较此前连四天每天涨百点，人民币中间价今日涨幅收窄，但维稳意图仍明
显；离岸CNH因8月外储减少近千亿美元而由升转跌，与在岸价差扩大至1,100点子以上。境
外人民币贬值预期仍较高，且较大价差足以覆盖上周新规增加的成本，仍会激发套利情绪。
"离岸CNH对数据反映比较激烈，在岸稍微稳一点，但尾盘成交也是快速放大，市场还
是有反应的。"一中资行交易员指出，"但我感觉假期前央行对於远期购汇的限制还是能起
到稳定预期的作用"。
中国央行周一更新的官方储备资产数据显示，8月末外汇储备余额环比减少939.29亿美
元至3.557万亿美元，为连续第四个月下降，单月减少额创有纪录以来最高。 urn:newsml:reuters.com:*:nL4T11D07K
继中国央行拟对开展代客远期售汇业务的金融机构收取外汇风险准备金后，三位消息人
士上周三透露，央行再度发文明确外汇风险保证金徵收范围，包括人民币远、掉期及期权等
所有衍生品业务。 urn:newsml:reuters.com:*:nL4T1182LJ
另一中资行交易员表示，"还是呈现净购汇，flow（客盘）在那摆着，但从中间价等动
作看，你还是可以看到上面（央行）的意思--维稳。"
中国央行行长周小川近日在20国集团（G20）财长和央行行长会议上称，人民币兑美元
汇率已趋於稳定，中国股市调整也已大致到位，金融市场可望更为稳定。他并强调，中国经
济基本面并未发生实质性改变，对外贸易仍保持较大顺差，人民币并不存在长期贬值基础。
urn:newsml:reuters.com:*:nL4T11C02Z
境内一年期美元掉期升水 CNY1Y=CFXS 今日小幅收涨；离岸CNH美元一年期掉期升水亦探底反弹，最新报1,900/1,930。
交易员指出，央行对远期购汇收取风险保证金，提高客盘购汇成本，这相当於收走一部
分美元流动性，会小幅抬升美元掉期曲线；当然若央行加大公开市场等投放力度，压低短端
掉期，长端掉期上升的压力也会小些，甚至还有机会震荡下行。
今日人民币兑美元即期成交量 CNYSPTVOL=CFXT 为319亿美元，较上日262亿美元放大近
两成。历史最高成交量为8月12日创下的568亿美元，次高位8月28日的515亿美元。
全球汇市方面，美元兑避险日圆和瑞郎周一上涨，收复部分失地，因欧洲和日本股市本
周伊始上涨，支撑冒险情绪。周一因美国市场适逢劳动节而休市，交投活动可能比平常更加
淡静。 FRX/CN
新兴汇市方面，多数新兴亚币周一延续跌势，因美国就业数据未能在美联储升息时间问
题上提供可靠线索，而中国经济数据公布前市场谨慎情绪升温。其中马币 MYR= 跌至17年低
点、印尼卢比 IDR=ID 跌至1998年7月以来最低，韩元 KRW= KRW=KFTC 亦触及四年低位。
中国外汇交易中心周一更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.3671。外汇交易中心自8
月24日开始，每天五次，分别为上午10点、11点、下午2点、3点和4点时发布一个参考汇率
。
以下为今日在岸市场人民币兑美元 CNY=CFXS 收盘价、中间价 CNY=PBOC ，以及离岸市
场人民币的主要报价：
在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬
即期成交价格 CNY=CFXS 6.3659 6.3559 -0.16%
中间价 CNY=SAEC 6.3584 6.3619 0.06%
成交额 CNYSPTVOL=CFXT 319亿美元 262亿美
元
日内美元兑人民币相对於中 0.18%(上限±2%) 日高 日低
间价最大波幅
日内波动幅度(pips) 139 6.356 6.3699
今年以来升贬幅度 -2.54%
2005年汇改以来升贬幅度 30.01%
1年期美元/人民币掉期升水
离岸人民币市场
工具 今日 上日
CNH即期 CNH= 6.4796 6.4661
一年期NDF
中国央行8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准
性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综
合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一
次性贬值近2%。（完）
(发稿 张金栋; 审校 张喜良/黄)
