防流动性风险 银监会力推月度日均存贷款监测顺水鱼财经

继资本充足率之后，流动性指标将日益成为监管层的重要抓手。

一位接近监管层的知情人士昨日向《第一财经日报》透露，近来" 银行业流动性风险的上升，已经引起了监管层的警觉。监管层要求，银行需重视流动性风险的压力测试，按照自身业务的复杂程度，至少按季开展压力测试工作。

该知情人士还透露，监管层希望银行建立月度日均存贷款的统计制度，并按月度日均存贷款监测流动性水平，摒弃按月末、季末时点数据进行业绩考核的做法。

流动性指标敲响警钟

“近一段时期以来，国内银行业的流动性风险开始出现上升的迹象。”上述知情人士透露，第四次经济金融形势分析通告会上，" 银监会主席" 刘明康就此问题也做了特别部署。

监管层内部数据显示，银行业金融机构流动性比例自2008年末以来一直在下降：2008年12月、2009年12月、2010年6月、2010年9月，流动性比例分别为49.8%、46.4%、44.7%和43.5%。

“此外，伴随着2009年信贷的高速增长，" 中国银行业的中长期贷款占比也有了明显的上升，而同期定期存款占比却出现下降局面。”一位国有大行人士表示，一升一降，资产期限的错配给商业银行管理流动性带来了一定的压力。

监管层内部数据显示，2008年6月末，银行业中长期贷款占比51.6%，而到了2010年9月末，这一比例则上升至60%；定期存款方面，2008年6月末占比为40.7%，到了2010年9月末，则降至38.2%。

上述两个变化引起了监管层的高度警觉。事实上，我国银行业的资金来源，主要以吸收存款为主。在制度设计上，监管层还要求银行业存贷比控制在75%以下，即银行贷款规模不能超过存款规模的75%。因此，中国银行业流动状况素来良好。

“金融危机中，雷曼、贝尔斯登因流动性恶化倒闭。加强流动性风险的监管也是此次金融危机的教训之一。”上述国有大行人士表示，因此，巴塞尔协议Ⅲ引入了新的流动性指标。

借鉴巴塞尔协议Ⅲ，银监会在新四大工具实施要求简表（讨论稿）中，也加入了流动性指标，要求（流动性覆盖率）LCR、（净稳定资金比率）NSFR需达到100%。

上述知情人士表示，监管层认为， LCR和NSFR与现行的流动性监测指标相比，更具精细也更具前瞻性。目前，我国银行业整体上已达标，大银行的情况优于小银行。

按月度日均存贷款监测流动性

尽管LCR和NSFR指标尚未实施，但针对目前流动性风险上升的状况，上述知情人士还透露，银监会要求银行进一步加强资产的流动性和融资来源的稳定性管理。

“监管层还要求银行业需重视流动性风险的压力测试。”该知情人士表示，在遵循审慎原则设定压力情景，并充分考虑各类风险要素之间的关联性的前提下，按照自身业务的复杂程度，至少按季开展压力测试工作。

事实上，2009年的信贷高增长，导致的2010上半年存贷比骤升，已或多或少暴露了我国银行业潜在的流动性问题。

我国银行业贷存比等流动性指标多为月末、季末时点数据，而商业银行机构内部也以月末、季末为业绩考核的时点。在这种压力之下，每逢季末，吸收存款成了商业银行的工作重心。

“许多银行‘规模情结’根深蒂固，热衷于市场排名和份额，片面倚重时点规模考核，导致高息揽储、违规吸存的现象屡禁不止。”上述知情人士表示。

就在9月份，银监会还曾严查了一批违规揽储的商业银行机构及个人，查处地域涉及上海、河北、山东、深圳等多地，多家银行被查处。

某国有大行人士认为，这种以牺牲议价能力和风险控制为代价的短期化行为，不仅使监管数据失真，而且人为扭曲资金市场供求状况，加剧银行体系内部流动性的波动。

针对这些问题，上述知情人士表示，监管层要求银行建立月度日均存贷款的统计制度，并按月度日均存贷款监测流动性水平。摒弃按月末、季末时点数据进行业绩考核的不科学做法。

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