银监会强化银行流动性风险监管顺水鱼财经

为进一步加强商业' 银行流动性风险管理，维护银行体系安全稳健运行，促使商业银行建立健全流动性风险管理体系，有效识别、计量、监测和控制流动性风险，中国' target='_blank' >银监会日前起草了《商业银行流动性风险管理办法（试行）》（征求意见稿）（简称《办法》），并向社会各界公开征求意见，引发关注。

应对全球或面临流动性风险银监会相关负责人表示，在我国，随着银行业经营环境、业务模式、资金来源的变化，加强流动性风险管理的必要性和紧迫性日益突出。

历史事实也的确告诉我们，在2008年全球金融危机中，尽管许多银行资本水平充足，但仍因丧失流动性而陷入困境，主要原因是其流动性风险管理体系存在明显缺陷，未能有效实施稳健的流动性风险管理原则。目前，业界观点普遍认为，全球经济或处于“二次衰退”的泥潭中，全球银行业将面临流动性风险。因此，加强银行流动性风险管理，是监管层此时此刻需要高度警惕和关注的。

中国银监会高度重视对商业银行流动性风险的监管工作，2009年出台《商业银行流动性风险管理指引》。2010年12月，第三版巴塞尔协议正式出台后，银监会在广泛调研、充分论证的基础上，参考巴塞尔委员会《稳健原则》和《计量标准》，对《指引》进行充实和完善，制定了《办法》，旨在建立定性与定量相结合、微观审慎与宏观审慎相结合、覆盖中' 外资银行的流动性风险管理和监管制度框架。

要求商业银行两年后达标银行的流动性风险可能来自于多方面因素，其中，商业银行的资产负债期限错配，以及信用风险、市场风险等其他类别风险向流动性风险的转化等，是较常见的因素。《办法》指出，商业银行最迟应于2013年底前达到流动性覆盖率的监管标准，2016年底前达到净稳定资金比例的监管标准。

流动性覆盖率在确保商业银行在设定的严重流动性压力情景下，能保持充足的、无变现障碍的优质流动性资产，并通过变现这些资产来满足未来30日的流动性需求。而净稳定资金比例旨在引导银行减少资金运用与资金来源的期限错配，增加长期稳定资金来源，满足各类表内外业务对稳定资金的需求。

《办法》要求商业银行建立流动性风险压力测试制度，至少每季度进行一次常规压力测试，分析银行承受压力事件的能力。出现市场剧烈波动等情况时，应加大压力测试频度。同时，《办法》引入巴塞尔委员会《计量标准》中的流动性覆盖率、净稳定资金比例，要求商业银行的流动性覆盖率和净稳定资金比例不低于100%。

一位业内人士对记者表示，这可以有效防止银行的流动性风险演变为系统性风险，对商业银行加强流动性风险的管理和监管，对维护银行体系和金融市场安全稳健运行具有重要意义。

中外资银行统一监管《办法》还统一了对中外资银行具有共性的流动性风险监管要求，以建立覆盖中外资银行流动性风险管理和监管的完整制度框架。“《办法》适用于我国境内设立的所有中外资商业银行。政策性银行、农村合作银行、村镇银行、外国银行分行、城市信用社、农村信用社等其他银行业金融机构参照《办法》执行”。同时，《办法》也针对外资银行流动性风险管理的特殊性做出了一些规定。

此外，针对我国商业银行跨境经营和集团化发展的趋势，《办法》进一步强调了银行集团的并表流动性风险管理要求，并规定对重要币种应单独实施流动性风险管理。《办法》还要求，商业银行应当建立流动性风险限额管理制度，建立并完善融资策略，提高负债的多元化和稳定程度。并加强日间流动性风险管理，设立适当的日间流动性风险指标，确保具有充足的日间流动性头寸，满足正常及压力情景下的支付结算需求。

“目的是引导和督促商业银行进一步提高流动性风险管理的精细化程度和专业化水平，合理匹配资产负债结构，增强商业银行和整个银行体系应对流动性压力冲击的能力。”银监会相关负责人称。