银监会定调2012：缓释重点风险 开展动态压力测试顺水鱼财经

每日经济新闻(" 博客," 微博)记者 邓莉苹 发自深圳

中国" 银监会日前在北京召开2012年大型" 银行监管工作会议中,强调今年对大型银行的监管 “坚持五个稳步 紧扣五个抓手”,促进大型银行科学发展。

会议指出,2012年将是世界经济持续低迷的一年,也是我国经济持续稳定健康发展面临较多挑战的一年,作为我国银行业的主体,大型银行要稳步把握发展速度,稳步实施监管新规,稳步缓释重点风险,稳步推进业务转型,稳步改善金融服务。并且,还明确提出了今年对大型银行监管的具体任务是“五个抓手”。

强调“动态压力测试”

会议指出,今年监管任务的第一条是“以现场检查为抓手,努力缓释信用风险、市场风险、操作风险等重点风险,指导银行开展动态压力测试。”

银监会主席" 尚福林近日发表的文章也表示,银行业要定期对信用风险,特别是集中度较高的贷款领域,开展动态压力测试。密切关注各类贷款的现金流覆盖情况,及时对押品进行价值重估。对于因市场变化而导致押品价值下降、无法覆盖贷款本息的,要及时补充合法足值的抵押担保。

" 兴业银行(" 601166," 股吧)首席经济学家" 鲁政委对《每日经济新闻》记者表示,所有银行抵押品的价值理论上都在变,如果只是静态的去看的话,风险会很大。比如土地,在2008年、2009年都增长很快,但是从今年新拍的地来看,同等地段价格已经远远没有当初那么高了。所以这种时候就需要考虑是不是还需要让其提供新的抵押品。

加强系统重要性银行监管

会议指出,要“以执行国际监管要求为抓手,加强系统重要性银行监管。将系统重要性银行监管的国际要求融入"腕骨"指标体系,提高并表监管能力,做好危机管理预案。”

2011年11月,20国集团的金融稳定性执行机构金融稳定理事会(FSB)公布全球“系统重要性金融机构”(SIFI)名单,全球共有29家银行入围," 中国银行是唯一入围的中资银行。

根据之前G20峰会公布的公告,具有系统性影响的银行的资本金额外增加1至2.5个百分点。根据巴塞尔委员会制定的国际通用银行风险控制标准《巴塞尔协议III》,到2013年全球金融机构的最低核心资本充足率将提高至7%。这也就意味着系统性银行的最低核心资本充足率将达到8%～9.5%。

尚福林的文章也表示,当前国际金融稳定理事会、巴塞尔银行监管委员会等相关国际组织先后研究推出了一些新的监管标准和规定,中国也结合国情制定了相应的监管规则,提出了更具体的指标要求。各银行要根据监管政策,结合自身经营特点和发展战略,制定具体的落实方案和操作细则。

鲁政委表示,国内的标准和国际的标准理论上来说不一定完全一样。国内的银行来说,可能交行以上都会入围,以下还不好说。对这些重要性的银行可能各有利弊,比如说,提高资本充足率的标准当然会提高他的成本,但是同样也会带来好处,系统重要性银行给人的感觉就是“大而不能倒”,这就意味着让客户感觉更安全,对银行本身的发展也是有好处的。

他表示,这个监管的要求最主要的就是资本充足率,这是一个区间,具体来说高多少还是要看监管层的要求。

建立合理资本补充办法

银监会会议指出,“以实施新资本协议为抓手,督促银行制定风险评估达标规划和资本占补平衡管理办法,全面加强风险管理和内控建设。”

业内人士表示,银行在资本市场上的融资规模都比较大,会对市场产生冲击,所以银行应该自身制定一个比较好的长期资本金补充的方法。

鲁政委表示,这其实就是说怎样建立一个可持续的维持长期资本充足率的方法,这个方法不能总是从股票 市场上筹资,增发是一种方式,但是也不能总是用这种方式。

前述尚福林的文章也指出,为弥补前几年信贷扩张所带来的资本缺口,银行业于2010年进行了一轮以“A+H”配股为主要形式的资本补充。“很显然,这种资产扩张而倒逼资本补充的现象不可持续。银行业自身要提升资本管理的前瞻性,在经营中综合考虑风险、收益、资本的平衡关系,强化资本对资产的刚性约束,坚决走出"面多了加水,水多了加面"的粗放循环。”

会议同时还指出,要以完善绩效考评机制为抓手,努力推动大型银行科学发展;以努力改善金融服务为抓手,督促银行更好支持实体经济。积极落实国家促进小微企业和“三农”发展的各项扶持政策,严格规范服务收费行为,支持银行通过金融创新,提升对重点领域和薄弱环节的服务能力。