如何利用互联网大数据理财顺水鱼财经

【2014.11.28理财周报DM理财特稿003号】

相对于依赖投资经理个人主观判断为主的传统投资，诞生于互联网大数据云计算思维下的量化投资更受投资者青睐。

量化投资强调对数据的挖掘和应用，借助现代统计学、数学方法，从海量历史数据中寻找能够带来超额收益的模型，在投资广度上超过传统投资模式，因而收益更稳定、风险控制更精细。国内不少基金、' 券商、'私募都已经推出了量化产品。

今天DM理财(www.dmlicai.com)小编先介绍一下券商量化理财产品。

广发证券定增量化型产品收益抢眼

据wind数据显示，目前共有40家券商合计对外发行了185款量化型集合理财产品，其中有166款已公布净值数据，今年以来（截至11月26日）的平均收益率高达16.51%。

而今年以来收益率超100%的5款产品均来自' howImage('stock','2_000776',this,event,'1770') 广发证券(' 000776,' 股吧)，为定增量化型产品。其中广发恒定10号进取级的收益最高，达到217.75%。

另外，据wind数据，广发证券是2014年量化型产品发行最多的券商，目前共有21款量化投资型产品，今年以来的平均收益率高达58.07%，无一出现负回报。

国金证券量化型产品遭清算

另一方面，收益最差的一款量化投资型产品则为' target='_blank' >湘财证券的金润收益次级，今年以来（截至11月21日）亏损27.79%，最新单位净值只有0.66元。

另一款产品——国金慧京ETF套利分级B今年以来的收益率则排名倒数第二，亏损17.77%。

值得注意的是，' howImage('stock','1_600109',this,event,'1770') 国金证券(' 600109,' 股吧)一款量化投资型产品——国金慧泉ETF套利2号B在今年10月遭到清算，清算原因是该产品的客户少于2人，而在国金慧泉ETF套利2号B资产支付日（即2014年11月11日），该产品的单位净值只剩0.76元。

国泰君安28款量化产品最多

' target='_blank' >国泰君安证券是业内量化投资的先行者。2011年3月，国泰君安成立券商集合理财产品中的第一只量化对冲产品，历经3年多，目前国泰君安共有28只量化投资型产品在市场上运作，成为券商量化投资领域的主力。

尽管国泰君安' 量化核心(' 360001, ' 基金吧)人物——原总经理章飚离职，并带走一部分量化投资部人员转投' target='_blank' >齐鲁证券，但也无碍国泰君安资管在量化投资方面的发展。

据wind数据，国泰君安的28只量化投资型产品取得今年以来13.37%的收益率，其中26只均取得正收益，占比达到93%；而国泰君安君享慧安一号收益则较差，今年以来亏损12.63%，成立以来亏损15.6%。

对每一个从事量化投资的人来说，心中都有一个用“公式打败市场”的梦想。在大数据时代，各种针对大数据处理的技术的发展将在量化投资中得到应用，为投资者创造更大的回报。