最近看过很多人的所谓盈利系统达到成百上千倍的效果，仔细看过交易的清单，就可以发现如下问题：

  1、测试图的选择，有的人用非常小的图，如一分钟，图的精度肯定和实际有出入，会影响实际操作效果。如果要拨头皮的话，运营商的点差也要考虑在内，特别是每次赚10-20点的系统基本不可靠，止损这么少的基本也是被打掉。用EA测试，需要赚赔在50点朝上系统，越大越和实际运行差别不大。个人感觉15分钟-1小时的图形精确度较高，做中长线的时候，历史测试和实际测试结果基本接近。图周期再大了，就会出现没法很快跟上趋势的问题（本人只用以前的数据，不用当前数据，所以买卖决策总是要落后一个图柱，如果用4小时线，快的时候可能要损失几百点）。   2、数据一定要用历史的，不能用预测的。当前图柱的计算全部是基于以前的数据，不能根据当前的数据，更不能用以后的数据，否则你的测试具有超前性，超前的结果就是你的成功率会非常非常高。如果使用当前图柱的数据，就会出现和实际结果不符的情况，因为当前图柱的变化和仿真的内插完全不同，结果出现误差那也是情理之中。   3、用大的时间周期的时候，不能在同一个时间柱内做多次操作，一个好的办法就是，一个时间柱之操作一次，这样既可以解决该问题，也可以减少CPU的使用率，是系统更加稳定。经常看到有人用一小时的图，但是买卖全部都在小时内，这样的操作和实际的一定有不同，因为EA是根据插值估计价格走向，实际的走法完全不同。会出现葡萄串的效果。   4、操作手数不能太多，如果太多，就会受到实际的点差影响，而且每年每时的利息差都不同，不可能被很好的仿真，如果操作手数很低，比如我的系统10年700多手，合一年70手，仿真结果和实际结果也会类似，我每个都对过了，毕竟才700多手，自己用图形核对过。操作手数影响很大，不信你可以把亏损的EA反着做，你的结果照样亏损，原因就在于点差。   5、数据优化，EA肯定有参数，存在数据优化的问题，优化的原则不在于是否盈利要高，而在于盈利区并不会因为参数的变化而发生巨大变化。要找一些参数，使得在参数周围变化是，盈利不会发生太多变化，也就是要找一个大的盈利区的参数，否则你的系统就很脆弱，一旦市场发生和以前不太一样的变化，系统无法盈利。   本人不才，研究5年，得到如下趋势系统，还不是很满意。因为最大的drawndown还很高，有30%多，当然可以通过减小仓位得到控制，但是盈利比例也会下降，如果最大drawndown在20%左右，则系统盈利比例会在1500%左右，其他的所有都还过得去，盈利交易比例36%左右，但是盈利的时候赚比亏损的多，也很符合华尔街高手们描述的系统，正准备用它挣钱呢，呵呵。   但是系统都有弱点的，趋势系统在震荡市不应该挣钱，震荡系统在趋势里也会翻船，想找出两种都赚钱的系统，那基本是不可能的，因为如果你能很好的分清楚现在处于什么趋势，你就已经不需要EA系统了。人生本来就有缺陷，不可能时时完美。   记住，不要预测未来，不管明天如何，只管跟着市场走就行了，拐点我抓不到，但是我能够在趋势来的时候跟上，趋势反转的时候掉头。 本文标签: