周霖川：国债期货砖形图的盈利策略 -期货频道-顺水鱼财经网

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　　职业投资人 川   

   参赛账户名称：zzzlondon

　　投资公司研究员 2009年进入市场，一年后开始从事程序化交易研究，目前的交易方式是多品种、多策略、日内隔夜组合的方式进行交易，获得和讯期货第二届实盘大赛账户稳定性奖、胜率奖、盈亏比奖。

　　精彩语录：

　　1. 我觉得这次能够获得这么多奖项，其实还是运气比较好，因为我是做程序化交易的，当时做出这个模型的时候觉得这个结果实在是太好了，资金曲线45度往上，各个技术指标都非常好。

　　2. 当时为什么选择国债有两个原因，一个是在所有的测试结果中它的收益回撤比是最大的，换句话说就是它是最稳定，风险最小的。我这个人可能是风险意识比较强一点，所以就选择了风险最小的。

　　3. 还有一个原因是它的一手本金比较小，股指8万，它只要一两万。这样试错的成本也比较低，万一真的结果和理论相差比较多，也不会亏损太大。另外还有一点就是关于这个品种大家可能认为它成交量太小不能做，其实它的每天的波幅是比较小。

　　4. 期货市场其实只要是能够盈利的品种我都会去研究，只是有一些品种资金容量比较大，像股指，有些的资金容量比较小的，就是国债有可能只能做一两万，我的重心肯定还是放在那些资金容量比较大的品种上，因为毕竟大资金的操作方法才是王道。

　　5. 我们做的是量化交易，量化交易本质并无所谓做基本面还是技术面，只是技术面比较容易量化，因为技术面都是一些技术指标，技术指标本来就是数字，就肯定比较容易量化，而基本面比较难量化。

　　6. 目前，我还是以技术面为主，未来不排除考虑做基本面量化。

　　7. 我觉得在期货市场上你要能活下来才是最重要的，所以说最重要的是控制风险，日内和隔夜打下了时间周期，这样进行组合它的风险会更小。

　　8. 商品隔夜就是会跳空，跳空就是会导致你的止损比你预想的还要大一些，这个我觉得是没办法回避的，具体我们怎么做就是我们选择多个品种，多个策略同时交易，这样把鸡蛋分散在各个篮子里。

　　9. 如果你要做一个比较出众的策略，你一定要跟别人想法上有不一样的地方，如果你跟别人想法一样，你要有某一种优势，比如说你手续费特别低，或者说你交易软件速度特别快，或者说你消息比人家早，比人家多，这就是相对优势，如果你没有相对优势你就要另辟蹊径，就是做别人没有想过的，或者很少有人想过的事情。砖形图这个东西首先看的人就比较少，这样就保证了跟你在同一个点位进场的人比较少。

　　10. 普通的K线图是固定时间画一根K线，比如说一分钟画一根K线，或者说3分钟画一根，或者一天画一根，砖形图不是，砖形图是固定点数画K线。

　　11. 第二个好处是它非常容易量化，它只有红砖和绿砖，大小都一样，你把红砖看作是1，绿砖看作是0，整个走势就变成一个01的序列，这个可能做程序化的人都很喜欢，因为都是数字。我要做的事情就是从这个连续的数字里面找出一段序列，比如说10101，后面我发现出现0的概率很大，我就把这个当作一个策略，这个发现策略的过程就是寻找规律的过程。

　　12. 我觉得要持续稳定盈利还是要在研究人本身，因为程序化本身没有什么特别的地方，它只是把一个人的思想用一些比较简单的规则来表述出来，就是说更加重要的还是你的人的思想是什么样的，它并不能超越你人本身，程序化可能它可以让你的速度更快一点了，或者减少你的操作，但是它在策略思想上是不可能超过人的。

　　13. 我觉得是没有能够永远获利的策略，特别是短线的策略。

　　14. 更加重要的如果你要持续盈利一定还是要靠一个人的研究能力。

　　15. 我从来不使用加仓和减仓的东西，为什么呢？我的加仓模型它本身就是多个模型的组合。

　　16. 如果要说帮助最大的可能是我母亲，因为她比较支持我做投资这一行，即使中间有一些亏损什么的她也从来没有反对过。

　　17. 我有一个印象比较深刻的选手，他叫做XYJ，他有两个账户都排进了稳定性前5名，我觉得好厉害。

　　18. 参加和讯期货大赛我觉得首先它对自己就是一种展示，还有可能是碰到一些期货的大佬去认识一下，这个对未来肯定是有帮助的。

　　19. 我未来还是可能会放很大的精力在这个市场上,首先我要去找一些稳定的软件把我的策略全部转成程序化，争取在未来一推出我就能立刻实盘，这就是我这一段时间未来可能的打算。

　　

　　（以下为文字实录）

　　和讯期货：和讯期货的网友，大家好，欢迎您收看本期的期货大赛风云录节目，我是主持人黄哲，今天咱们节目前场有幸请到了第二届实盘交易大赛的优秀选手zzzlondon周霖川先生，我们欢迎周先生的做客，您好，周先生！

　　周霖川：主持人好，各位和讯的网友好。

　　和讯期货：您在我们本届和讯期货实盘大赛中获得了胜率奖第一名、账户稳定性奖第二名以及盈亏比奖第一名。这是一个非常不错的成绩，我想请问您获得这么好的成绩的原因是在哪里呢？

　　周霖川：我觉得这次能够获得这么多奖项，其实还是运气比较好，因为我是做程序化交易的，当时做出这个模型的时候觉得这个结果实在是太好了，资金曲线45度往上，各个技术指标都非常好。做过程式化的人都知道，一般一个比较健康的资金曲线是曲折向上是会有回调，向上，再回调，再向上的。我做出的那个曲线是不回调的，就是一个直线向上的。发生这种情况基本上有两种原因。第一个是你代码写错掉了。

　　第二个就是实际交易中会发生一些情况，比如说使得你理论上可以成交的点在实际中无法成交。第一条我就仔细检查了代码，发现没有什么问题。

　　第二条只能在实盘中进行检验，很幸运最后检验的结果和我理论的基本上差不多，所以最后的实盘运行结果也就比较好了。可能做几十个模型才能做出一个这样的结果，所以我觉得还是蛮幸运的。

　　和讯期货：期货市场的品种是五花八门的，而您参赛的交易品种却非常的与众不同。我们都知道国债是期货中最不活跃的品种，您为什么钟爱国债期货呢？